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富国基金于鹏:AI为量化基金打开新篇章

文章来源:证券日报·中国资本证券网  更新时间: 2017-11-13 11:01

    近年来,随着JP摩根、微软等知名跨国集团在人工智能投资方面的研究加速,美国推出首只人工智能量化ETF基金----AIEQ,上市仅两个交易日轻松跑赢美股大盘,金融领域的人工智能革命正愈演愈烈。富国研究量化精选基金拟任基金经理于鹏认为:金融科技时代,以量化基金为主导的智能化投资或将成为投资者“新宠”,同时中国的量化投资行业也正步入“黄金时代”。Wind数据显示,截至10月30日,今年以来市场合计发行量化基金68只(A、C份额分开统计),超去年全年发行总数58只,超目前市场量化基金总数的1/4。

    2017年7月20日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》通知,要求各行业抢抓人工智能发展的重大战略机遇,引领世界人工智能发展新潮流,服务经济社会发展。在投资界,前沿的投资者们已经将这一战略规划付诸实践:人工智能正与选股相结合,提高量化模型的效率,辅助投资经理投资。基金经理于鹏介绍说,JP摩根、微软亚洲研究院目前都在致力于人工智能投资策略的研发并取得一定成果,包括在金融投资框架的设定,人工智能、深度学习技术与选股、择时、行业轮动以及资产配置等操作的具体结合。

    相较于成熟的海外市场,我国的量化产业发展时间尚短,但有少数基金公司已将人工智能方面的研究成果应用于量化投资。记者获悉,富国基金正在发行的富国研究量化精选基金正是一只“AI”概念量化基金。资料显示,该基金将在投资过程中全方位应用“人工智能”技术,如数据抓取,因子提炼、组合优化等环节,以规避传统模型的过度僵化和不稳定性,更有效地捕捉市场动态,此外,富国基金还将利用自身的基本面分析优势,实现对量化选股的有效风控。

    “没有人比机器好,而人与机器的组合比机器更好”,拟任基金经理于鹏表示,相较传统的量化选股模型,具备“自学”能力的AI模型可以自动提炼有效数据,动态优化因子组合,提升量化模型的胜率。另外,目前市面上许多量化模型犹存在“只识因子,不识个股”的弊病,针对这一问题,运用基本面分析精选个股,加强选股的风控,可以更好为投资者“保驾护航。”

    “我们的团队在整个人工智能投资领域的研究已经两三年时间了,积累了充分的知识储备,目前团队的两个主要方向是信用风险事件的辨别和股票选择、组合构建。”于鹏进一步介绍,在信用风险事件的判别上,富国人工智能技术已经实现了95%的识别率,在智能选股、组合构建方面,富国基金在结合市场特点的基础上,综合考虑市场风格的变化,这二者的结合会让选股过程更加稳定有效。

    据了解,富国研究量化拟任基金经理于鹏,毕业于英国兰卡斯特大学,9年证券从业经验,曾任职于HSBCBANKPLC,中国国际金融(香港)有限公司,和MillenniumCapitalPartnersLLP,目前担任富国绝对收益多策略基金经理。与此同时,于鹏所带领的富国基金投资团队全部具备计量经济学、计算机、数学、物理等专业背景,平均从业年限7年,其中十年以上工作经验三人。团队自2015年起开始研究人工智能技术在金融投资领域中的运用,积累了丰富的研究成果,并曾在Google平台的Kaggle数据挖掘全球竞赛中取得TOP1%的出色成绩。

(马薪婷)

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