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“钱荒2.0”来袭!

文章来源:Wind资讯   更新时间: 2016-12-01 16:44

    周二(11月29日),10年期国债期货主力合约盘中跌0.73%,创上市以来最大跌幅;Shibor利率连续14天全线上扬。机构表示,“钱荒2.0”来袭,债券市场仍将处于2013年下半年“钱荒”以来的最黑暗时代。

    国内债市暴跌!利率全线上行

    周二,国债期货品种全线收跌。10年期国债期货主力合约T1703收盘报98.93元,跌0.71%;盘中跌0.73%,创上市以来最大跌幅

10年期国债期货主力合约

    此外,国债期货T1612合约报100.16元,跌0.54%,国债期货T1706合约报98.08元,跌0.88%。5年期国债期货主力合约TF1703收报100.20元,跌0.42%,国债期货TF1612合约报100.90元,跌0.49%,国债期货TF1706合约报99.73元,跌0.46%。

    公开市场方面,央行已经连续4日净回笼,而市场还面临着1.4万亿逆回购余额压顶的境况。周二,央行公开市场进行1900亿逆回购,当日公开市场有2000亿逆回购到期,实现净回笼100亿。Wind资讯统计显示,截至11月29日,央行公开市场逆回购余额1.37万亿,且未来五天还将面临8850亿逆回购到期。市场分析,逆回购余额过高,且存量逆回购陆续到期,已加大央行公开市场滚动操作难度。机构称只要资金流出、央行不降准的格局未变,那么资金成本上升的趋势就很难改变。

未来五天公开市场近9000亿元逆回购到期

    此外,Shibor利率已连续14天全线上扬。隔夜shibor涨0.40个基点报2.3020%,9月30日以来首次突破2.30%

Shibor利率

    7天Shibor涨1.50个基点报2.4810%;14天Shibor涨1.10个基点报2.6180%;1个月Shibor涨1.19个基点,报2.8565%,连涨14个交易日上涨;3个月Shibor涨0.59个基点报3.0172%,连涨29个交易日,创2010年12月底以来的最长连涨周期。

    中国1年期利率互换(IRS)涨近8个基点报3.0875%,创2015年4月9日以来新高。交易员称,大型银行的融出意愿不高。

中国1年期利率互换(IRS)

    市场分析,相比较PPP加码带来大量资金需求,央行有意收紧流动性,才是此次债市调整重要原因。

图说天下
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